بررسی کارآیی فنی شرکت­های بیمه در ایران و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل­های تحلیل پوششی داده­ها و لاجیت

چکیده

صنعت بیمه به‌عنوان حلقه واسط حیاتی در نظام مالی، نقش بسزایی در ثبات اقتصادی، انتقال ریسک و پشتیبانی از نهادهای تولیدی و خانوارها ایفا می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های بازار رقابتی کنونی، سنجش دقیق کارایی فنی شرکت‌های بیمه نه‌تنها برای مدیریت داخلی، بلکه برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی فنی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در صنعت بیمه ایران انجام شده است. واحد تحلیل، ۲۲ شرکت بیمه فعال در ایران طی بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ بوده که با بهره‌گیری از روش‌های اقتصادسنجی و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای مدل‌سازی عوامل موثر بر کارایی، از مدل رگرسیون لاجیت استفاده شد تا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل سنجیده شود. یافته‌های کمی پژوهش نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران در دوره مورد مطالعه، دستاورد محدودی در ارتقای کارایی فنی داشته است. میانگین کارایی فنی از سطح ۸۸.۰ درصد در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و با افتی قابل‌توجه به پایین‌ترین حد یعنی ۸۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید؛ این روند نزولی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در آن مقطع زمانی بود. با این حال، بهبود تدریجی منجر به رسیدن میانگین کارایی به ۹۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ گردید.

تحلیل توزیع کارایی حاکی از وجود نابرابری‌های معنادار بین شرکت‌هاست. به‌گونه‌ای که تنها یک شرکت به نقطه ایده‌آل (کارایی ۱۰۰ درصد) دست یافته و ۶۸.۲ درصد از شرکت‌ها در بازه کارایی بالای ۸۵ درصد قرار دارند. همچنین، نوع فعالیت شرکت متغیر کلیدی در تعیین سطح کارایی است؛ شرکت‌های بیمه عمر با میانگین کارایی ۹۴.۳ درصد، عملکرد برتری نسبت به شرکت‌های ترکیبی با میانگین ۸۲.۵ درصد نشان داده‌اند. نتایج مدل لاجیت تأیید می‌کند که متغیرهای «نوع شرکت»، «اندازه شرکت» و «بازده دارایی‌های بیمه‌گر» همبستگی معناداری با کارایی فنی دارند. در نهایت، شرکت‌های کم‌کارا برای هم‌راستا شدن با استانداردهای بهینه، نیازمند بازسازی ساختار سرمایه و بهینه‌سازی فرآیندهای تدارکاتی و عملیاتی خود هستند. این مطالعه می‌تواند مبنایی برای تدوین استراتژی‌های بهبود عملکرد در صنعت بیمه ایران باشد.